霍去病的事业正在蒸蒸日上，相较之下，卫青则有日暮途穷迹象。虽然如此，这一对舅甥相偕升为大司马，成为汉帝国军的重镇。经过元狩四年之讨伐后，匈奴势力已大为减弱，再也没有侵犯汉边境的力量了。
虽同为汉军之中领导阶层的重量级人物，但他们的交情非常好，一方面是由于亲戚关系，而更主要的一点在于两人的个性相异。
话说：“两雄难并立。”但卫青和霍去病却相处得极融洽。在军中受欢迎的程度，则以霍去病较高。
但若就做人而言，则卫青较为优秀，只是，他的个性较为阴沉。这或许是在少年时代曾经有过做奴隶经历的缘故吧。
元朔六年之役，曾经有过右将军苏建与匈奴军遭遇、虽然力战却丧失全军、结果只身杀出血路逃回之事。
议郎周霸于是向卫青进言道：“大将军从未有过处斩部将之事。苏建现在犯的是丢弃全军之重罪。大将军应将其处斩，以示威严。”
对此，卫青却回答：“我的确有处斩部将之权力。你说我应该表示威严，事实上，凭我是皇帝的姻亲这一点就已足够，不必再靠处斩部将来增加威严。关于处分苏建一事，我会将详情奏报陛下，恭请陛下裁决。”
苏建后来以巨款赎罪，得免一死而被降为庶人。
据说，苏建过去有一次对卫青说：“你虽然位极人臣，但士大夫对你的评价似乎不很高，这是因为你不学习古时名士招贤为客之作风的缘故。你应该广开大门，多招请有能之士才对。”
结果，卫青回答：“广招贤者是陛下做的事情，不是人臣该做的事。”
苏建将此事告诉司马迁，司马迁则将之记载于《史记》中。
沉默寡言而不欺骗人，被李广的儿子李敢殴打也不吭气，卫青就是这种内敛沉郁型的人。虽然他为人谦让，对部下极为体贴，人望却不高。他本人反而是一副担心自己人望过高的样子。
之所以未受士大夫阶层的欢迎，最大的理由似乎在于卫青是个文盲。可是，当过奴隶的人哪有时间读书呢？
相较之下，外甥霍去病从懂事的时候起就以天子姻亲身份被养育，所以好歹是个具备贵族性格的人。霍去病与文盲舅舅不同，当然识字。
霍去病于十八岁初次出征凯旋时，武帝曾经问他：“朕来对你讲解孙子和吴子兵法，你有没有意思听呢？”
对此，霍去病以充满自信的语气回答：“战事应该以随机应变为重。因此，我认为没有必要学习古时候的兵法。”
武帝听到后，眯起眼睛，十分欣赏这名年轻人。又有一次，武帝说要盖一幢房子给他，而霍去病却以恭谨态度回答：“匈奴未灭，我不想急着拥有自己的房子。”
武帝越发宠爱这名青年。
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