未来聊天群

作者:阅朗薪稀

   市场法则,价高者得,一种合约跟许多个机构展开谈判,属于十分正常的情况。

  谁也不知道对手方要多少合约,但有人进一步看高shibor,是确定的事情,再加上资金面的流动性进一步紧张,指数有进一步推高的可能,偏偏美元升值压力也变大,相当于人民币会相对贬值,汇率的变动会否导致本币市场的流动性回暖,是一个值得考量的命题。

  内有央妈,外有汇率波动,各种的变量夹杂在一起,导致shibor变动不大。

  7月19号,周三,雷昊得到的数字是:5.1%左右。

  平均的对冲位置在5.1%左右,当然,1天的、7天的、14天的和21天的shibor肯定是不同,但用14天去均权之后就是5.1037%,协议金额也相差不远,5200亿。

  “算起来,每1%的波动,基数5200亿的话,也才堪堪接近2亿的盈亏。”雷昊心里面马上就算出了数字。

  “lei做多美元都投了基数200亿……美元,预计0.27%利润空间,也能有5400万美元,用人民币来计算,都能有3亿6000万左右。”

  “亚太的外汇混合盘也有些筹码,还是几千万美元入账。”

  “股市这边有些账面上的收获,几千万人民币?但没足够量能退出来。”

  “期货市场、债券市场等地方也应该有些斩获,再加上量化对冲的那些,也还是不过亿,量能啊!”

  雷昊迅速计算着雷霆和lei的各种收益,到了他现在的阶段,已经不是投资单一市场能够满足了。

  资金量太大,你不可能说哪个指数波动太大就投资哪个指数,只能说shibor的波动最大,雷昊在这里花费的功夫就最多。

  而且,像是shibor这种数据,它的波动是受其他市场影响并且会反馈回去、影响到其他市场的,比如说货币基金、债券利率等东西,这也是可以投资的地方。

  但是,严格来说,雷昊做的是单边,即使用比较复杂的理论来解释,他做的是结构性的单边对冲。

  shibor飙升、债市利率上涨;美元汇率在涨、人民币小幅度下挫、其他货币小幅度下挫;股市上涨却没有量能,期货市场窄幅波动,贵金属价格微幅下行调整、原油价格中位震荡……一个指数会影响到另一个指数,但每一个指数又可以独立出来分析。

  这才是金融市场。

  美元的盘子最大,shibor的波动最大,所以lei那边的预期收益还不如国内这边,更为重要的是,针对shibor的操作,也许可以让央行把金融的风向标试探出来:市场化!

  雷霆这边要下了筹码,工行和招行的金融部顿时欢唿声一片,按照约定的2个基点的价差,负责帮雷霆搜集筹码的工作组可以获得0.02%的利息纯收入。

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